Сравнение VBIMX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или VSIAX.
Основные характеристики
| VBIMX | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.22% | 6.05% |
| Дох-ть за 1 год | 1.41% | 25.31% |
| Дох-ть за 3 года | -2.88% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 10.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 6.93% | 16.72% |
| Макс. просадка | -18.93% | -45.39% |
| Current Drawdown | -11.20% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и VSIAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и VSIAX
С начала года, VBIMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и VSIAX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIMX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и VSIAX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VSIAX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.44% | 3.11% | 2.41% | 3.41% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.76% | 3.08% | 2.89% | 3.24% | 3.98% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и VSIAX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и VSIAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.