PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBILX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.66%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.68% соответственно.

VBILX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.23%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.97%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTIPVBILX с VTEBVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Сравнение комиссий VBILX и VFIRX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBILX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.59

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.63

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.78

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.85

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBILX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.16

-0.48

Корреляция

Корреляция между VBILX и VFIRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VFIRX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.78%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VFIRX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBILXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-6.73%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-1.40%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-6.73%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-6.73%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.71%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.40%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VFIRX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBILXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.66%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

1.42%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

2.25%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.65%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

2.11%

+3.24%