PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBILX с VBISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both mutual funds - VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBISX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBILX returned 1.91%/yr vs 1.79%/yr for VBISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBILX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.79% соответственно.

VBILX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.26%
1 год
5.07%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.91%

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBILX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.05%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between VBILX and VBISX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.86

The correlation between VBILX and VBISX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с BSVVBISX с STIP

Доходность на риск

VBILX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.64

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.75

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

7.61

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBILX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.34

-0.67

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VBISX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-8.79%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.54%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-1.55%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-8.72%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-8.79%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.66%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.87%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VBISX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.69%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.59%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.24%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.94%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

2.38%

+2.98%

Сравнение комиссий VBILX и VBISX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VBISX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VBILX and VBISX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBILX has higher volatility (1.44%) compared to VBISX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs VBISX's -8.79%.

VBISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBILX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор