PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с VGYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIAX с VGYAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VGYAX с доходностью 1.83%.

VBIAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.40%
1 год
19.99%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.06%

VGYAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
4.51%
1 год
14.13%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIAX и VGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-1.84%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%2.92%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.83%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%

Корреляция

Корреляция между VBIAX и VGYAX составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий VBIAX и VGYAX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VHYAXVGYAX с VGWIXVGYAX с AORVGYAX с DODFX

Доходность на риск

VBIAX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXVGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.90

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.57

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.50

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

9.66

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VGYAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и VGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXVGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VGYAX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXVGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-17.71%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-4.55%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-15.89%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.88%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.68%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VGYAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXVGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.58%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.73%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

5.93%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

6.20%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

6.80%

+4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VGYAX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VGYAX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.70%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.01%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%