PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIAX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIAXPRWCX
Дох-ть с нач. г.6.06%6.25%
Дох-ть за 1 год17.05%17.07%
Дох-ть за 3 года4.16%6.95%
Дох-ть за 5 лет8.72%11.40%
Дох-ть за 10 лет8.13%10.76%
Коэф-т Шарпа2.172.39
Дневная вол-ть8.45%7.42%
Макс. просадка-35.90%-41.77%
Current Drawdown-0.23%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBIAX и PRWCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и PRWCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIAX показывает доходность 6.06%, а PRWCX немного выше – 6.25%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
247.78%
926.26%
VBIAX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий VBIAX и PRWCX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIAX, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.74
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа VBIAX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VBIAX и PRWCX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.08
2.39
VBIAX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и PRWCX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PRWCX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.33%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
3.91%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%6.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и PRWCX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.23%
-0.03%
VBIAX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и PRWCX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.43%
2.22%
VBIAX
PRWCX