PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIAX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VBIAX и CONWX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.37

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

12.51

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между VBIAX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и CONWX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и CONWX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-26.09%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.60%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-12.49%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-26.09%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.27%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.78%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и CONWX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.25%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

5.47%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

10.70%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.27%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

11.16%

+0.02%