Сравнение VBCVX с UPDDX
VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. VBCVX charges 0.48%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.11%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 1.06% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between VBCVX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
VBCVX
UPDDX
Сравнение VBCVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 112.11 | -111.77 |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и UPDDX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -0.33% | -58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -0.11% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 21.67% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.67% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 21.67% | -4.06% |
Сравнение комиссий VBCVX и UPDDX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и UPDDX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 8.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
VBCVX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBCVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор