Сравнение VBCVX с UPDDX
VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VBCVX charges 0.48%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.67%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 1.82% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between VBCVX and UPDDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
VBCVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VBCVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и UPDDX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -10.36% | -48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -8.75% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -5.02% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 34.37% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 34.37% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 34.37% | -16.81% |
Сравнение комиссий VBCVX и UPDDX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и UPDDX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 8.16% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
VBCVX and UPDDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBCVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор