PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с VCULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VCULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.94% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCGAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VALAXVBCVX с LEXCXVBCVX с VMSGXVBCVX с ACIIX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX

Сравнение комиссий VBCVX и VCULX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.72

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.21

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

2.66

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VCULX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VCULX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VCULX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VCULX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-51.32%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-16.39%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-39.13%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-39.13%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-13.06%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-10.37%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.71%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.02%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

12.75%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

22.87%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

23.13%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

21.95%

-4.33%