PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с VCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.30% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VALAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX

Сравнение комиссий VBCVX и VCGAX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

4.43

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VCGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VCGAX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VCGAX в 7.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VCGAX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-71.37%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.22%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-24.90%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-34.41%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.87%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-25.40%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.77%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VCGAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.20%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.88%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

17.64%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.94%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.38%

-0.76%