PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBCVX с VCSTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) are both mutual funds - VBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VCSTX is a Technology Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VBCVX returned 10.68%/yr vs 21.48%/yr for VCSTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCVX charges 0.48%/yr vs 0.94%/yr for VCSTX.

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у VCSTX с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 10.68% против 21.48% соответственно.

VBCVX

1 день
-1.20%
1 месяц
2.73%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.01%
1 год
24.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
10.68%

VCSTX

1 день
-5.19%
1 месяц
1.40%
С начала года
28.00%
6 месяцев
25.87%
1 год
45.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
15.32%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCVX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		13.49%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		28.00%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Correlation

The correlation between VBCVX and VCSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VBCVX and VCSTX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCBCXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCGAXVBCVX с VCNIX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VGREXVCSTX с ADXVCSTX с VVSCXVCSTX с VVSGX

Доходность на риск

VBCVX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBCVXVCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.93

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.43

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.89

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

8.79

+6.75

VBCVX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VCSTX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBCVXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-89.61%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-17.03%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-28.63%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-44.91%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-44.91%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-7.14%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-47.02%

+36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.57%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.07%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBCVXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

13.12%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

21.41%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

25.55%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

27.49%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

25.79%

-8.22%

Сравнение комиссий VBCVX и VCSTX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VCSTX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VCSTX в 5.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.15%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		5.82%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Часто задаваемые вопросы

VBCVX and VCSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSTX has higher volatility (13.12%) compared to VBCVX (4.07%). In terms of maximum drawdown, VBCVX dropped -58.88% vs VCSTX's -89.61%.

VBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCVX и VCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор