PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с VCNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.56% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VCGAXVBCVX с VALAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCXVBCVX с VIHAX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с VFV.TO

Сравнение комиссий VBCVX и VCNIX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

5.90

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VCNIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VCNIX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности VCNIX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VCNIX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-76.68%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.76%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-37.53%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-37.53%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-13.04%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-28.91%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.41%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.56%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

12.28%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

22.48%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

24.89%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

23.69%

-6.07%