- ISIN
- US91915R6999
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 5 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции VBCVX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) показал доход в 12.51% с начала года и 25.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBCVX составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Systematic Value Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBCVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 1.57% | -4.89% | 6.79% | 4.22% | 0.76% | 12.51% | ||||||
| 2025 | 4.12% | 0.57% | -8.31% | -2.01% | 4.45% | 3.04% | 0.92% | 2.67% | 1.90% | -0.68% | 3.07% | 0.85% | 10.37% |
| 2024 | 0.76% | 3.63% | 5.49% | -4.86% | 3.55% | -0.93% | 5.05% | 3.37% | 1.13% | -0.20% | 6.19% | -6.70% | 16.75% |
| 2023 | 5.26% | -2.46% | -1.14% | 0.25% | -3.58% | 7.08% | 3.06% | -1.49% | -3.73% | -3.63% | 6.67% | 5.21% | 11.06% |
| 2022 | -2.88% | -1.88% | 2.82% | -5.17% | 2.76% | -7.69% | 6.83% | -3.59% | -8.41% | 9.80% | 6.35% | -3.78% | -6.57% |
| 2021 | -0.30% | 4.35% | 7.03% | 5.22% | 3.23% | -0.38% | 1.84% | 2.18% | -3.68% | 4.81% | -2.77% | 6.67% | 31.26% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Systematic Value Fund has an annualized alpha of -1.76%, beta of 0.94, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2005.
- This fund participated in 104.33% of S&P 500 Index downside but only 92.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.76%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 92.96%
- Участие в снижении
- 104.33%
Комиссия
Комиссия VBCVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBCVX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.93 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 13.52 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Systematic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $0.00 | $0.24 | $0.96 | $0.56 | $2.75 | $1.85 | $1.71 | $0.28 | $0.73 |
Дивидендный доход | 8.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Systematic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Systematic Value Fund показал максимальную просадку в 58.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.88%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.12%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.28%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 4d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.90%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 28d | 10mo 5dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.71%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| VBCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -56.78% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -18.90% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.43% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -33.92% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBCVX
Добавьте VALIC Company I Systematic Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBCVX