Сравнение VBCVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.60% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и VTSAX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
VBCVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VBCVX
VTSAX
Сравнение VBCVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.24 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и VTSAX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и VTSAX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -55.33% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.41% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.36% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -34.97% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.22% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -9.06% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и VTSAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.49% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.79% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.61% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.37% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.39% | -0.77% |