PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBCVX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBCVX returned 10.12%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBCVX charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.03% соответственно.

VBCVX

1 день
0.12%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.60%
1 год
26.76%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.12%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCVX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		12.64%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VBCVX and VTSAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.92

The correlation between VBCVX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VCBCXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCGAXVBCVX с VCSTXVBCVX с VCIEX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VBCVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.17

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.17

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

14.61

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VTSAX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBCVXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.33%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.92%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-19.36%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-25.36%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-34.97%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.00%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VTSAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBCVXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.05%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.20%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

12.22%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.36%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

18.41%

-0.81%

Сравнение комиссий VBCVX и VTSAX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VTSAX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.21%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VBCVX and VTSAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VBCVX (2.89%). In terms of maximum drawdown, VBCVX dropped -58.88% vs VTSAX's -55.33%.

VBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCVX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор