PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с VCBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.69% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VCGAXVBCVX с VALAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCXVBCVX с VIHAX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VBCVX и VCBCX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.92

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.16

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCBCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VCBCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VCBCX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности VCBCX в 16.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VCBCX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.01%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-15.94%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-43.31%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-43.31%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-12.67%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-13.55%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.62%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.47%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.74%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

21.78%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

23.93%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

22.75%

-5.13%