PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBCVX с SWLVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VBCVX returned 10.47%/yr vs 10.91%/yr for SWLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBCVX charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 15.50%.

VBCVX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.59%
С начала года
13.36%
6 месяцев
11.88%
1 год
25.45%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.67%

SWLVX

1 день
0.11%
1 месяц
1.51%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.30%
1 год
28.18%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		13.36%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%0.11%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		15.50%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between VBCVX and SWLVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between VBCVX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCBCXVBCVX с VCSTXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCGAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

VBCVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBCVXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.45

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

16.82

-1.93

VBCVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и SWLVX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBCVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-38.34%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.82%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-15.61%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-19.05%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.05%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.81%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и SWLVX

VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.04% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBCVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.15%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.28%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.89%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.53%

-0.97%

Сравнение комиссий VBCVX и SWLVX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и SWLVX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности SWLVX в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.75%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.16%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBCVX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (4.15%) compared to VBCVX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VBCVX dropped -58.88% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCVX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор