Сравнение VBAIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.27% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTSAX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VBAIX
VTSAX
Сравнение VBAIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.08 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTSAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTSAX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTSAX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -55.33% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.41% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.36% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -34.97% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.92% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.06% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.56% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.39% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 9.33% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 18.42% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 17.32% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 18.37% | -7.18% |