Сравнение VBAIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VGT.
Основные характеристики
| VBAIX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.97% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 23.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 21.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.34 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 21.11% |
| Макс. просадка | -35.82% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VGT
С начала года, VBAIX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.77% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VGT
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VGT
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VGT
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.