Сравнение VBAIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.28% против 21.51% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VGT
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VBAIX
VGT
Сравнение VBAIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.67 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.77 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VGT
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VGT
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -54.63% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -16.40% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -35.07% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -35.07% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -11.66% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.00% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.35% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 8.03% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 16.35% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 27.27% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 25.06% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 24.48% | -13.27% |