PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с RPBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and RPBAX (T. Rowe Price Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.15%/yr vs 8.85%/yr for RPBAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.57%/yr for RPBAX.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у RPBAX с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции RPBAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.85% соответственно.

VBAIX

1 день
0.16%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.29%
1 год
19.41%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.15%

RPBAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.87%
6 месяцев
7.44%
1 год
18.04%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и RPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.40%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		6.87%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%

Correlation

The correlation between VBAIX and RPBAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

0.97

The correlation between VBAIX and RPBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с PRWCXRPBAX с VWELXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с PRAIX

Доходность на риск

VBAIX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXRPBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.19

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.17

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.55

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

11.36

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXRPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и RPBAX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и RPBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXRPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-40.79%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.15%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-10.43%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-23.45%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-25.49%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.15%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и RPBAX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.26%, в то время как у T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXRPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.61%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

6.88%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

8.32%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

10.97%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

11.63%

-0.40%

Сравнение комиссий VBAIX и RPBAX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и RPBAX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности RPBAX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		6.92%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.22%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VBAIX and RPBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPBAX has higher volatility (2.61%) compared to VBAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs RPBAX's -40.79%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и RPBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор