PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с RPBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и RPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у RPBAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции RPBAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.20% соответственно.

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX

Сравнение комиссий VBAIX и RPBAX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXRPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.52

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.73

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXRPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между VBAIX и RPBAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и RPBAX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности RPBAX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и RPBAX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и RPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXRPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-40.79%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.19%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-23.45%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-25.49%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.24%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.16%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и RPBAX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.71%, в то время как у T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXRPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.31%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.40%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

10.93%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

11.60%

-0.39%