PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и FIVA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-19.49%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
4.22%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 4.22%.


IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Сравнение комиссий IVLU и FIVA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.


Доходность на риск

IVLU vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUFIVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.82

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.14

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

12.22

+0.24

IVLU vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между IVLU и FIVA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FIVA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FIVA в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FIVA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FIVA.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.76%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.71%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.70%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.56%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-7.89%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FIVA

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеют волатильность 7.14% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.08%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.18%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.36%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.10%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.88%

-0.23%