PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVLU с FIVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с FIVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).

IVLU и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или FIVA.

Корреляция

Корреляция между IVLU и FIVA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.88

FIVA:

0.68

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.30

FIVA:

1.07

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

FIVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.00

FIVA:

0.82

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.50

FIVA:

2.62

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

FIVA:

4.62%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.97%

FIVA:

17.40%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

FIVA:

-39.76%

Текущая просадка

IVLU:

0.00%

FIVA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 18.52%, а FIVA немного ниже – 18.32%.

IVLU

С начала года

18.52%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.02%

1 год

15.00%

5 лет

15.77%

10 лет

N/A

FIVA

С начала года

18.32%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

15.66%

1 год

11.07%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVLU и FIVA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и FIVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FIVA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FIVA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FIVA в 3.08%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.76%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		3.08%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FIVA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FIVA

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...