Сравнение IVLU с FIVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).
IVLU и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или FIVA.
Корреляция
Корреляция между IVLU и FIVA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и FIVA
Основные характеристики
IVLU:
0.90
FIVA:
0.76
IVLU:
1.35
FIVA:
1.15
IVLU:
1.18
FIVA:
1.15
IVLU:
1.05
FIVA:
0.89
IVLU:
3.65
FIVA:
2.84
IVLU:
4.44%
FIVA:
4.62%
IVLU:
17.96%
FIVA:
17.39%
IVLU:
-41.86%
FIVA:
-39.76%
IVLU:
-2.31%
FIVA:
-1.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 13.80%, а FIVA немного выше – 13.86%.
IVLU
13.80%
-1.41%
10.61%
15.36%
15.63%
N/A
FIVA
13.86%
-0.56%
8.36%
12.25%
14.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и FIVA
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVLU и FIVA
IVLU
FIVA
Сравнение IVLU c FIVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и FIVA
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FIVA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.92% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.20% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и FIVA
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и FIVA
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.