Сравнение IVLU с FIVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).
IVLU и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или FIVA.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и FIVA
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 5.01%.
IVLU
6.87%
-2.10%
-2.14%
12.56%
6.52%
N/A
FIVA
5.01%
-2.15%
-3.08%
10.72%
5.88%
N/A
Основные характеристики
| IVLU | FIVA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 4.60 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.78% |
| Макс. просадка | -41.86% | -39.76% |
| Текущая просадка | -7.27% | -7.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и FIVA
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между IVLU и FIVA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c FIVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и FIVA
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FIVA в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.56% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.61% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и FIVA
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и FIVA
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеют волатильность 3.71% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.