PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVLU с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с FIVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index while FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 15.76%/yr vs 14.21%/yr for FIVA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 18.52%.

IVLU

1 день
0.02%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
7.42%
С начала года
17.53%
1 год
36.59%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.76%
10 лет*
11.45%
Всё время*
8.86%

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF
$39.43M$34.54M$39.74M

Сравнение доходности по годам IVLU и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		17.53%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-19.89%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between IVLU and FIVA is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between IVLU and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и FIVA

Секторы
IVLU
FIVA

Финансовые услуги

29.4%
26.1%

Промышленность

17.2%
17.9%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Технологии

8.8%
15.8%

Сырьевые материалы

7.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.4%

Энергетика

5.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Финансовые услуги

IVLU
29.4%
FIVA
26.1%

Промышленность

IVLU
17.2%
FIVA
17.9%

Здравоохранение

IVLU
9.8%
FIVA
8.3%

Технологии

IVLU
8.8%
FIVA
15.8%

Сырьевые материалы

IVLU
7.2%
FIVA
7.1%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.1%
FIVA
6.9%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
FIVA
5.4%

Энергетика

IVLU
5.6%
FIVA
4.8%

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
FIVA
3.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
3.4%
FIVA
2.8%

Недвижимость

IVLU
1.4%
FIVA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNXIVLU с INTF
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUSFIVA с RWX

Доходность на риск

IVLU vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVLU c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.36

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.34

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

13.23

-1.20

IVLU vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FIVA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.76%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.71%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.77%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.70%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.64%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FIVA

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.17%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.76%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

15.97%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.46%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.90%

-0.51%

Сравнение комиссий IVLU и FIVA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FIVA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FIVA в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.20%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVLU and FIVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.53%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, IVLU leads with 15.76% vs 14.21% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 15.76% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.54% for FIVA.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.18% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор