PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с FIVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 14.01%/yr vs 12.50%/yr for FIVA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 12.64%, а FIVA немного выше – 12.92%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

FIVA

1 день
-0.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
12.92%
6 месяцев
18.20%
1 год
35.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-19.49%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.92%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%

Correlation

The correlation between IVLU and FIVA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between IVLU and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и FIVA

Секторы
IVLU
FIVA

Финансовые услуги

25.3%
25.5%

Промышленность

17.2%
19.3%

Технологии

11.3%
11.4%

Здравоохранение

9.7%
8.6%

Сырьевые материалы

7.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Энергетика

5.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.9%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
FIVA
25.5%

Промышленность

IVLU
17.2%
FIVA
19.3%

Технологии

IVLU
11.3%
FIVA
11.4%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
FIVA
8.6%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
FIVA
7.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
FIVA
6.8%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
FIVA
5.6%

Энергетика

IVLU
5.1%
FIVA
6.1%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
FIVA
3.2%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
FIVA
3.9%

Недвижимость

IVLU
1.5%
FIVA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNXIVLU с INTF
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWXFIVA с VXUS

Доходность на риск

IVLU vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.31

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.09

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

12.07

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FIVA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.76%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.71%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.77%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.70%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.36%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.78%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FIVA

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.02%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.40%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.18%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.33%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.90%

-0.24%

Сравнение комиссий IVLU и FIVA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FIVA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FIVA в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.52%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IVLU and FIVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (5.02%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.01% vs 12.50% for FIVA. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.01% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.52% for FIVA.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор