PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVLU с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с DFIV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

IVLU и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или DFIV.

Корреляция

Корреляция между IVLU и DFIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.88

DFIV:

0.82

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.30

DFIV:

1.21

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

DFIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.00

DFIV:

0.96

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.50

DFIV:

3.74

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.97%

DFIV:

17.41%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

IVLU:

0.00%

DFIV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 17.24%.

IVLU

С начала года

18.52%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.02%

1 год

15.00%

5 лет

15.77%

10 лет

N/A

DFIV

С начала года

17.24%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

15.83%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVLU и DFIV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DFIV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFIV в 3.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.76%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.46%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DFIV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DFIV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...