PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%-1.67%
DFIV
Dimensional International Value ETF
5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.


IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий IVLU и DFIV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Доходность на риск

IVLU vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.25

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.94

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

13.72

-2.28

IVLU vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.45

Корреляция

Корреляция между IVLU и DFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DFIV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DFIV в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DFIV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-25.42%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.12%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.95%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-4.58%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.72%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DFIV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.81%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.46%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.16%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.71%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.71%

+0.94%