PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVLU is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, IVLU returned 24.56%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%-1.67%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between IVLU and DFIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between IVLU and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и DFIV

Секторы
IVLU
DFIV

Финансовые услуги

25.3%
32.4%

Промышленность

17.2%
9.6%

Технологии

11.3%
2.8%

Здравоохранение

9.7%
4.9%

Сырьевые материалы

7.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Энергетика

5.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
DFIV
32.4%

Промышленность

IVLU
17.2%
DFIV
9.6%

Технологии

IVLU
11.3%
DFIV
2.8%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
DFIV
4.9%

Энергетика

IVLU
5.1%
DFIV
16.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
DFIV
4.2%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
DFIV
2.5%

Недвижимость

IVLU
1.5%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNXIVLU с INTF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX

Доходность на риск

IVLU vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.56

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.63

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

14.02

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DFIV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-25.42%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.66%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.72%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.02%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.48%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DFIV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.89%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.99%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.69%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.63%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.63%

+1.03%

Сравнение комиссий IVLU и DFIV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DFIV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IVLU and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, IVLU leads with 24.56% vs 23.90% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVLU has performed better with a 24.56% return vs 23.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.55% for DFIV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор