PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-0.74%
IVLU
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.63%.


IVLU

С начала года

7.30%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.46%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VXUS

С начала года

6.63%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.34%

5 лет (среднегодовая)

5.55%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

Основные характеристики


IVLUVXUS
Коэф-т Шарпа0.991.02
Коэф-т Сортино1.381.48
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара1.571.18
Коэф-т Мартина4.835.29
Индекс Язвы2.61%2.46%
Дневная вол-ть12.78%12.69%
Макс. просадка-41.86%-35.97%
Текущая просадка-6.90%-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и VXUS

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IVLU и VXUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.991.02
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.381.48
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.18
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.571.18
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.835.29
IVLU
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
1.02
IVLU
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VXUS

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.54%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VXUS

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.90%
-6.96%
IVLU
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VXUS

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.86% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
3.79%
IVLU
VXUS