PortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и VXUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.32%
67.09%
IVLU
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.90

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.35

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.05

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.65

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.96%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

IVLU:

-2.31%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


IVLU

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

10.61%

1 год

15.36%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и VXUS

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVLU: 0.90
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVLU: 1.35
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVLU: 1.18
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVLU: 1.05
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVLU: 3.65
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.69
IVLU
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VXUS

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.92%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VXUS

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.31%
-1.49%
IVLU
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VXUS

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.27%
IVLU
VXUS