Сравнение IVLU с SFNNX
IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index while SFNNX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.45%/yr vs 11.80%/yr for SFNNX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SFNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 21.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции SFNNX немного впереди с 11.80%.
IVLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 17.53%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 11.45%
- Всё время*
- 8.86%
SFNNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.43M | $34.54M | $39.74M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IVLU и SFNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 17.53% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 21.31% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
Correlation
The correlation between IVLU and SFNNX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between IVLU and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVLU vs. SFNNX — Ранг доходности на риск
IVLU
SFNNX
Сравнение IVLU c SFNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVLU | SFNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.79 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 13.05 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SFNNX
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SFNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVLU | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -59.60% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -10.63% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -13.78% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.66% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -40.23% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.88% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SFNNX
iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 4.53% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVLU | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.48% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.57% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.63% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.76% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.07% | +0.32% |
Сравнение комиссий IVLU и SFNNX
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SFNNX
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SFNNX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 3.20% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 4.21% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IVLU and SFNNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVLU has higher volatility (4.53%) compared to SFNNX (4.48%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SFNNX's -59.60%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVLU и SFNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор