PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVLUSFNNX
Дох-ть с нач. г.10.85%7.62%
Дох-ть за 1 год21.96%18.78%
Дох-ть за 3 года7.36%5.29%
Дох-ть за 5 лет7.12%7.65%
Коэф-т Шарпа1.631.41
Коэф-т Сортино2.231.97
Коэф-т Омега1.281.25
Коэф-т Кальмара2.612.36
Коэф-т Мартина9.047.67
Индекс Язвы2.32%2.32%
Дневная вол-ть12.84%12.64%
Макс. просадка-41.86%-62.39%
Текущая просадка-3.82%-4.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IVLU и SFNNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SFNNX

С начала года, IVLU показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SFNNX с доходностью 7.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
1.44%
IVLU
SFNNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и SFNNX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.04
SFNNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа IVLU и SFNNX

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.41
IVLU
SFNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SFNNX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SFNNX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.39%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.04%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%2.72%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SFNNX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.82%
-4.56%
IVLU
SFNNX

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SFNNX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.40%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.60%
IVLU
SFNNX