PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVLU с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с SFNNX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или SFNNX.

Корреляция

Корреляция между IVLU и SFNNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.88

SFNNX:

0.59

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.30

SFNNX:

0.93

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

SFNNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.00

SFNNX:

0.71

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.50

SFNNX:

2.07

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

SFNNX:

4.75%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.97%

SFNNX:

16.30%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

SFNNX:

-62.47%

Текущая просадка

IVLU:

0.00%

SFNNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у SFNNX с доходностью 15.06%.

IVLU

С начала года

18.52%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.02%

1 год

15.00%

5 лет

15.77%

10 лет

N/A

SFNNX

С начала года

15.06%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

13.77%

1 год

9.14%

5 лет

15.12%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVLU и SFNNX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и SFNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SFNNX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SFNNX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SFNNX в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.76%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		3.14%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SFNNX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SFNNX

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...