PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с SFNNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index while SFNNX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.51%/yr vs 12.02%/yr for SFNNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции SFNNX немного впереди с 12.02%.

IVLU

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.15%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
32.37%
3 года*
23.47%
5 лет*
14.13%
10 лет*
11.51%

SFNNX

1 день
-2.66%
1 месяц
-1.59%
С начала года
15.84%
6 месяцев
16.09%
1 год
37.07%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		10.82%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		15.84%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between IVLU and SFNNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.90

The correlation between IVLU and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Schwab Fundamental International Equity Index Fund

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с INTF
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с SICNX

Доходность на риск

IVLU vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.51

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.22

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.65

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

13.33

-2.79

IVLU vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SFNNX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-59.60%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.63%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.78%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.66%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-40.23%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.68%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.94%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SFNNX

Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 5.28%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.63%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.04%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.46%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.74%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.10%

+0.34%

Сравнение комиссий IVLU и SFNNX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SFNNX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SFNNX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.39%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		4.41%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVLU and SFNNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFNNX has higher volatility (6.63%) compared to IVLU (5.28%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор