PortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и SFNNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
82.22%
IVLU
SFNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.89

SFNNX:

0.60

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.33

SFNNX:

0.93

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

SFNNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.03

SFNNX:

0.71

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.60

SFNNX:

2.07

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

SFNNX:

4.75%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.97%

SFNNX:

16.34%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

SFNNX:

-62.47%

Текущая просадка

IVLU:

-1.71%

SFNNX:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у SFNNX с доходностью 11.20%.


IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

11.64%

1 год

16.53%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

SFNNX

С начала года

11.20%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

6.71%

1 год

10.46%

5 лет

15.13%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и SFNNX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и SFNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVLU: 0.89
SFNNX: 0.60
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVLU: 1.33
SFNNX: 0.93
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVLU: 1.18
SFNNX: 1.13
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVLU: 1.03
SFNNX: 0.71
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVLU: 3.60
SFNNX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SFNNX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.60
IVLU
SFNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SFNNX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SFNNX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SFNNX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-1.37%
IVLU
SFNNX

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SFNNX

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
10.35%
IVLU
SFNNX