Сравнение VBAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.75% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и FXAIX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VBAIX
FXAIX
Сравнение VBAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.13 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и FXAIX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и FXAIX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -33.79% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.13% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -24.50% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -33.79% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.89% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.83% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.50% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и FXAIX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.24% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 9.08% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 18.13% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 16.88% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 18.03% | -6.84% |