Сравнение VBAIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 4.97% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и CSTAX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
VBAIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
VBAIX
CSTAX
Сравнение VBAIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.47 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.23 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.16 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и CSTAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и CSTAX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и CSTAX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -14.52% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.72% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -14.52% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -14.52% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.48% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.37% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.66% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и CSTAX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.32% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.05% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 3.47% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 5.16% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.82% | +5.37% |