PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.70% соответственно.

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VBAIX и CONWX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.37

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

12.51

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между VBAIX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и CONWX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и CONWX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-26.09%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.60%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-12.49%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-26.09%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.27%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.78%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и CONWX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.25%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

5.47%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

10.70%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

10.27%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

11.16%

+0.05%