Сравнение VBAIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.28% против 3.91% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и AVEFX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
VBAIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
VBAIX
AVEFX
Сравнение VBAIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.65 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.64 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и AVEFX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и AVEFX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -10.24% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.52% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -8.02% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -10.24% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -2.44% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.96% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.74% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и AVEFX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.16% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.17% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 3.44% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 4.14% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 4.01% | +7.20% |