Сравнение VB с WOBDX
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 1.88%/yr for WOBDX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VB charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности VB и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 11.61% против 1.88% соответственно.
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
WOBDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам VB и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.55% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between VB and WOBDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.15 |
The correlation between VB and WOBDX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
VB
WOBDX
Сравнение VB c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.65 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 4.73 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и WOBDX
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -16.65% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -2.99% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -5.96% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -16.65% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -16.65% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -1.90% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.04% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и WOBDX
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.27% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 2.82% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 3.84% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 5.70% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 4.71% | +16.73% |
Сравнение комиссий VB и WOBDX
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и WOBDX
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WOBDX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.06% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
VB and WOBDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (5.41%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs WOBDX's -16.65%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор