Сравнение VB с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VB и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.64% соответственно.
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и VTWV
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VB vs. VTWV — Ранг доходности на риск
VB
VTWV
Сравнение VB c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.88 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.07 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.17 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VB и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VTWV
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VB и VTWV
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -45.73% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -26.72% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -45.73% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.82% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -7.89% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.53% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VTWV
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.72% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.40% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 13.23% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 22.20% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.82% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.50% | -2.10% |