PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VTWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.30%/yr vs 10.32%/yr for VTWV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности VB и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.32% соответственно.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

VTWV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.49%
3 года*
17.89%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		17.44%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between VB and VTWV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VB and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VTWV

Секторы
VB
VTWV

Промышленность

20.8%
11.9%

Технологии

17.2%
10.0%

Финансовые услуги

12.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.2%

Здравоохранение

11.1%
10.2%

Недвижимость

7.6%
10.4%

Сырьевые материалы

4.8%
5.4%

Энергетика

4.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Промышленность

VB
20.8%
VTWV
11.9%

Технологии

VB
17.2%
VTWV
10.0%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VTWV
23.9%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VTWV
9.2%

Здравоохранение

VB
11.1%
VTWV
10.2%

Недвижимость

VB
7.6%
VTWV
10.4%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VTWV
5.4%

Энергетика

VB
4.7%
VTWV
8.9%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VTWV
2.2%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VTWV
5.2%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VTWV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с MGV

Доходность на риск

VB vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.30

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.24

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.83

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

16.46

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VB и VTWV

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-45.73%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.64%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-26.72%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-26.72%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-45.73%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.43%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.81%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.53%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VTWV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.06%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.15%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.17%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.72%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.54%

-2.12%

Сравнение комиссий VB и VTWV

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VTWV

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTWV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VB and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.06%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 10.32% for VTWV. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.19% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTWV is Small Cap Value Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор