PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 12.84%/yr for MGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.84% соответственно.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between VTWV and MGV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VTWV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и MGV

Секторы
VTWV
MGV

Финансовые услуги

23.9%
23.9%

Промышленность

11.9%
13.7%

Недвижимость

10.4%
1.2%

Здравоохранение

10.2%
16.6%

Технологии

10.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.7%

Энергетика

8.9%
6.6%

Сырьевые материалы

5.4%
2.4%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
11.9%

Финансовые услуги

VTWV
23.9%
MGV
23.9%

Промышленность

VTWV
11.9%
MGV
13.7%

Недвижимость

VTWV
10.4%
MGV
1.2%

Здравоохранение

VTWV
10.2%
MGV
16.6%

Технологии

VTWV
10.0%
MGV
14.2%

Потребительский циклический сектор

VTWV
9.2%
MGV
3.7%

Энергетика

VTWV
8.9%
MGV
6.6%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
MGV
2.4%

Коммунальные услуги

VTWV
5.2%
MGV
2.6%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
MGV
3.4%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.2%
MGV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

VTWV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.93

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.16

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.48

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

17.05

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VTWV и MGV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-55.87%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.42%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-13.18%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-16.54%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-35.41%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.69%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.68%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и MGV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.37%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

7.49%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

9.85%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

13.57%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.33%

+7.21%

Сравнение комиссий VTWV и MGV

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и MGV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and MGV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs MGV's -55.87%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 10.34% for VTWV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.56% for VTWV.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while MGV is Large Cap Value Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор