PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWV с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с MGV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

VTWV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или MGV.

Корреляция

Корреляция между VTWV и MGV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWV:

-0.13

MGV:

0.52

Коэф-т Сортино

VTWV:

0.04

MGV:

0.90

Коэф-т Омега

VTWV:

1.00

MGV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTWV:

-0.08

MGV:

0.67

Коэф-т Мартина

VTWV:

-0.22

MGV:

2.53

Индекс Язвы

VTWV:

9.42%

MGV:

3.51%

Дневная вол-ть

VTWV:

23.55%

MGV:

15.33%

Макс. просадка

VTWV:

-45.73%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

VTWV:

-16.98%

MGV:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.19% соответственно.

VTWV

С начала года

-8.71%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-2.37%

5 лет

13.12%

10 лет

6.12%

MGV

С начала года

0.18%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

-4.26%

1 год

7.43%

5 лет

14.57%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWV и MGV

VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWV и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и MGV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MGV в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		2.09%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.30%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и MGV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и MGV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...