Сравнение VB с VRTIX
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VB returned 11.30%/yr vs 11.24%/yr for VRTIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VB charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VRTIX.
Доходность
Сравнение доходности VB и VRTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у VRTIX с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции VRTIX немного отстают с 11.24%.
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
VRTIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам VB и VRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.16% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 18.71% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
Correlation
The correlation between VB and VRTIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between VB and VRTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. VRTIX — Ранг доходности на риск
VB
VRTIX
Сравнение VB c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | VRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.98 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 14.13 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.29 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VB и VRTIX
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VRTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -41.69% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -10.99% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -27.72% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -31.98% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -41.69% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.13% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.40% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.09% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VRTIX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.59% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.59% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 19.13% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.60% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.46% | -2.04% |
Сравнение комиссий VB и VRTIX
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VRTIX
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VRTIX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.07% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VB and VRTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRTIX has higher volatility (5.59%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VRTIX's -41.69%.
VRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и VRTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор