Сравнение VB с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
VB и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 1.84% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и VOTE
И VB, и VOTE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VB vs. VOTE — Ранг доходности на риск
VB
VOTE
Сравнение VB c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.30 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VB и VOTE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VOTE
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и VOTE
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -25.71% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -12.07% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.68% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -6.34% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.59% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VOTE
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.40% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.74% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.50% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 17.30% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.30% | +4.10% |