PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VOTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VB returned 17.05%/yr vs 22.81%/yr for VOTE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VB и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.03%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%1.84%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between VB and VOTE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between VB and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VOTE

Секторы
VB
VOTE

Промышленность

20.8%
8.5%

Технологии

17.2%
35.5%

Финансовые услуги

12.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Здравоохранение

11.1%
8.6%

Недвижимость

7.6%
1.8%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Энергетика

4.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Промышленность

VB
20.8%
VOTE
8.5%

Технологии

VB
17.2%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VOTE
11.7%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VOTE
10.2%

Здравоохранение

VB
11.1%
VOTE
8.6%

Недвижимость

VB
7.6%
VOTE
1.8%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VOTE
1.8%

Энергетика

VB
4.7%
VOTE
3.6%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VOTE
4.8%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VOTE
2.3%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VOTE
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с VNQI

Доходность на риск

VB vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.34

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.19

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.10

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

14.23

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VB и VOTE

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-25.71%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.10%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-19.08%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.70%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.14%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.98%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VOTE

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.20%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.08%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.15%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.15%

+4.27%

Сравнение комиссий VB и VOTE

И VB, и VOTE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VOTE

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VOTE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VB and VOTE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to VOTE (2.96%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 22.81% vs 17.05% for VB. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 22.81% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB and VOTE have the same expense ratio: 0.05% per year.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.90% for VOTE.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOTE is Large Cap Blend Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Engine No. 1 LLC.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор