Сравнение VB с SFLO
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VB tracks the CRSP US Small Cap Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, VB returned 27.26% vs 42.95% for SFLO. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VB charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности VB и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.78M | $4.44M | $2.82M | |
| $131.72M | $125.44M | $163.55M |
Сравнение доходности по годам VB и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 1.98% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VB and SFLO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between VB and SFLO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VB и SFLO
Секторы
VB
SFLO
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
VB
SFLO
Технологии
VB
SFLO
Здравоохранение
VB
SFLO
Финансовые услуги
VB
SFLO
Потребительский циклический сектор
VB
SFLO
Недвижимость
VB
SFLO
Сырьевые материалы
VB
SFLO
Энергетика
VB
SFLO
Потребительский защитный сектор
VB
SFLO
Коммунальные услуги
VB
SFLO
Коммуникационные услуги
VB
SFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. SFLO — Ранг доходности на риск
VB
SFLO
Сравнение VB c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.53 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 18.53 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и SFLO
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -26.63% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -7.80% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.13% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.14% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.32% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и SFLO
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.12%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.07% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 13.19% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 17.57% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.52% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 20.52% | +0.87% |
Сравнение комиссий VB и SFLO
VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и SFLO
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SFLO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VB and SFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to VB (4.12%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 27.26% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.70% for SFLO.
VB tracks CRSP US Small Cap Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Vanguard and Victory. Their fees differ too: 0.03% for VB and 0.49% for SFLO.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор