PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

SCHC и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%11.51%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий SCHC и AVDV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.78

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.48

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.87

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

16.10

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между SCHC и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и AVDV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и AVDV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-43.01%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.19%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-28.08%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.48%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.88%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.17%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и AVDV

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.41% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.50%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.20%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.44%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.15%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.76%

-1.88%