Сравнение SCHC с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SCHC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 11.51% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и AVUV
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SCHC
AVUV
Сравнение SCHC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.22 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.78 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.88 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 7.40 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.22 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и AVUV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и AVUV
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и AVUV
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -49.42% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.43% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -28.79% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -3.97% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.14% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.91% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и AVUV
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.41% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.10% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 23.46% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.95% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 28.59% | -10.71% |