PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHC с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и AVUV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SCHC с AVUV

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

SCHC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHC или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.84

AVUV:

-0.11

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.10

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.69

AVUV:

-0.18

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.61

AVUV:

-0.47

Индекс Язвы

SCHC:

4.75%

AVUV:

10.76%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.44%

AVUV:

25.61%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SCHC:

0.00%

AVUV:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -9.42%.

SCHC

С начала года

15.93%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

13.94%

1 год

13.16%

3 года

7.82%

5 лет

10.38%

10 лет

4.92%

AVUV

С начала года

-9.42%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-3.76%

3 года

7.64%

5 лет

20.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SCHC и AVUV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и AVUV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.21%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и AVUV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и AVUV

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 2.70%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...