PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHC с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и FDN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SCHC и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
100.18%
903.32%
SCHC
FDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.29

FDN:

1.82

Коэф-т Сортино

SCHC:

0.48

FDN:

2.38

Коэф-т Омега

SCHC:

1.06

FDN:

1.32

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.21

FDN:

1.21

Коэф-т Мартина

SCHC:

1.15

FDN:

9.70

Индекс Язвы

SCHC:

3.53%

FDN:

3.61%

Дневная вол-ть

SCHC:

13.99%

FDN:

19.21%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

SCHC:

-13.73%

FDN:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 33.73%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 4.41% против 14.94% соответственно.


SCHC

С начала года

1.26%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.51%

1 год

2.49%

5 лет

2.68%

10 лет

4.41%

FDN

С начала года

33.73%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

23.91%

1 год

32.97%

5 лет

12.39%

10 лет

14.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и FDN

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHC c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.291.82
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.38
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.32
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.211.21
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.159.70
SCHC
FDN

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
1.82
SCHC
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и FDN

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.75%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%2.80%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и FDN

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.73%
-3.02%
SCHC
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и FDN

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 3.68%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
6.57%
SCHC
FDN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab