PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и FDN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.67%
820.76%
SCHC
FDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.73

FDN:

0.63

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.13

FDN:

1.01

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

FDN:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.72

FDN:

0.58

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.71

FDN:

2.10

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

FDN:

7.55%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.60%

FDN:

25.29%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

SCHC:

-4.47%

FDN:

-14.24%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 4.39% против 13.20% соответственно.


SCHC

С начала года

9.96%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

5.19%

1 год

12.32%

5 лет

9.39%

10 лет

4.39%

FDN

С начала года

-5.85%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

4.69%

1 год

14.49%

5 лет

9.18%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и FDN

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.


График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и FDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.73
FDN: 0.63
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.13
FDN: 1.01
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHC: 1.15
FDN: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.72
FDN: 0.58
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.71
FDN: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.63
SCHC
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и FDN

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.39%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и FDN

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-14.24%
SCHC
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и FDN

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 11.03%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
16.30%
SCHC
FDN