Сравнение SCHC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco QQQ (QQQ).
SCHC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHC или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.28% против 18.08% соответственно.
SCHC
3.12%
-4.09%
-0.91%
11.84%
3.92%
4.28%
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| SCHC | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 17.38% |
| Макс. просадка | -43.94% | -82.98% |
| Текущая просадка | -12.15% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и QQQ
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHC и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и QQQ
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.70% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% | 2.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и QQQ
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и QQQ
Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 3.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.