PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.67%
1,065.95%
SCHC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.73

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.13

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.72

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.71

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.60%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SCHC:

-4.47%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.39% против 16.75% соответственно.


SCHC

С начала года

9.96%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

5.19%

1 год

12.32%

5 лет

9.39%

10 лет

4.39%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и QQQ

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.73
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.13
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHC: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.72
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.71
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.45
SCHC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и QQQ

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.39%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и QQQ

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-12.31%
SCHC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и QQQ

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 11.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
16.85%
SCHC
QQQ