Сравнение VB с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
VB и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 4.96% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.81% соответственно.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
RZG
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и RZG
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
VB vs. RZG — Ранг доходности на риск
VB
RZG
Сравнение VB c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.77 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.39 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VB и RZG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и RZG
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RZG в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.47% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VB и RZG
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -58.52% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.42% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -38.33% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -54.02% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.71% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -12.22% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и RZG
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.31% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 14.04% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.70% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 23.09% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 24.62% | -3.22% |