Сравнение VB с IWMW
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, VB returned 27.26% vs 26.97% for IWMW. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VB charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности VB и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
IWMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $647.07K | $528.72K | $531.31K | |
| $131.72M | $125.44M | $163.55M |
Сравнение доходности по годам VB и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 10.63% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 16.14% | 7.82% | 5.85% |
Correlation
The correlation between VB and IWMW is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between VB and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VB и IWMW
Секторы
VB
IWMW
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
VB
IWMW
Технологии
VB
IWMW
Здравоохранение
VB
IWMW
Финансовые услуги
VB
IWMW
Потребительский циклический сектор
VB
IWMW
Недвижимость
VB
IWMW
Сырьевые материалы
VB
IWMW
Энергетика
VB
IWMW
Потребительский защитный сектор
VB
IWMW
Коммунальные услуги
VB
IWMW
Коммуникационные услуги
VB
IWMW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. IWMW — Ранг доходности на риск
VB
IWMW
Сравнение VB c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.90 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.50 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и IWMW
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -21.82% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -6.94% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.59% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и IWMW
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.14% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.40% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.46% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.79% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 15.79% | +5.60% |
Сравнение комиссий VB и IWMW
VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и IWMW
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IWMW в 20.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 20.22% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VB and IWMW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.12%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs IWMW's -21.82%.
On 1-year performance, VB leads with 27.26% vs 26.97% for IWMW. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VB has performed better with a 27.26% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.
IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 1.19% for VB.
VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VB and 0.39% for IWMW.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор