PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VB с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VB и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.


VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$647.07K$528.72K$531.31K
$131.72M$125.44M$163.55M

Сравнение доходности по годам VB и IWMW


2026 (YTD)20252024
VB
Vanguard Small-Cap ETF
18.29%8.87%10.63%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between VB and IWMW is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between VB and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и IWMW


Секторы
VB
IWMW

Промышленность

19.9%
14.1%

Технологии

17.9%
14.5%

Здравоохранение

12.5%
20.3%

Финансовые услуги

12.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.2%

Недвижимость

7.9%
6.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.4%

Энергетика

3.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Промышленность

VB
19.9%
IWMW
14.1%

Технологии

VB
17.9%
IWMW
14.5%

Здравоохранение

VB
12.5%
IWMW
20.3%

Финансовые услуги

VB
12.4%
IWMW
17.6%

Потребительский циклический сектор

VB
11.6%
IWMW
9.2%

Недвижимость

VB
7.9%
IWMW
6.7%

Сырьевые материалы

VB
4.4%
IWMW
4.4%

Энергетика

VB
3.9%
IWMW
5.5%

Потребительский защитный сектор

VB
3.3%
IWMW
2.6%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
IWMW
2.8%

Коммуникационные услуги

VB
2.9%
IWMW
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

VB vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VB c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VBIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.90

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

13.50

-2.38

VB vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и IWMW

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IWMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-21.82%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.94%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.59%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.00%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и IWMW

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.14%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.40%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

12.46%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.79%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

15.79%

+5.60%

Сравнение комиссий VB и IWMW

VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и IWMW

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IWMW в 20.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
20.22%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы


VB and IWMW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.12%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, VB leads with 27.26% vs 26.97% for IWMW. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VB has performed better with a 27.26% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 1.19% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VB and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор