PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.30%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности VB и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции ISCG немного впереди с 11.37%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between VB and ISCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.93

The correlation between VB and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и ISCG

Секторы
VB
ISCG

Промышленность

20.8%
24.6%

Технологии

17.2%
21.4%

Финансовые услуги

12.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Здравоохранение

11.1%
15.4%

Недвижимость

7.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Энергетика

4.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.8%

Промышленность

VB
20.8%
ISCG
24.6%

Технологии

VB
17.2%
ISCG
21.4%

Финансовые услуги

VB
12.6%
ISCG
10.6%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
ISCG
9.9%

Здравоохранение

VB
11.1%
ISCG
15.4%

Недвижимость

VB
7.6%
ISCG
5.2%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
ISCG
3.5%

Энергетика

VB
4.7%
ISCG
2.8%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
ISCG
2.9%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
ISCG
1.0%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
ISCG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

VB vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.40

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.69

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.31

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VB и ISCG

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-57.72%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.43%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-26.71%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-37.80%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-41.48%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.93%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-11.63%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.98%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и ISCG

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.42%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.93%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.09%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.13%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

22.95%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.16%

-1.74%

Сравнение комиссий VB и ISCG

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и ISCG

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VB and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs ISCG's -57.72%.

On 10-year performance, ISCG leads with 11.37% vs 11.30% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCG has performed better with a 11.37% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCG.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.56% for ISCG.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while ISCG is Small Cap Growth Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.06% for ISCG.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор