Сравнение ISCG с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ISCG и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или VBR.
Основные характеристики
| ISCG | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.64% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.06% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 13.19 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 17.16% |
| Макс. просадка | -100.00% | -62.01% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCG и VBR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и VBR
С начала года, ISCG показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции VBR немного отстают с 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и VBR
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и VBR
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.54% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и VBR
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и VBR
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.84% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.