PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCG returned 11.37%/yr vs 10.53%/yr for VBR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.53% соответственно.

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between ISCG and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.87

The correlation between ISCG and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и VBR

Секторы
ISCG
VBR

Промышленность

24.6%
18.1%

Технологии

21.4%
10.6%

Здравоохранение

15.4%
7.9%

Финансовые услуги

10.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.4%

Недвижимость

5.2%
10.1%

Сырьевые материалы

3.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Энергетика

2.8%
5.2%

Коммунальные услуги

1.0%
4.8%

Промышленность

ISCG
24.6%
VBR
18.1%

Технологии

ISCG
21.4%
VBR
10.6%

Здравоохранение

ISCG
15.4%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

ISCG
10.6%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

ISCG
9.9%
VBR
12.4%

Недвижимость

ISCG
5.2%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

ISCG
3.5%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.9%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
VBR
2.5%

Энергетика

ISCG
2.8%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

ISCG
1.0%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VB
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ISCG vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.52

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.93

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

10.32

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ISCG и VBR

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-61.98%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.85%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.19%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-24.19%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-45.28%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.39%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.27%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и VBR

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.96%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.46%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.17%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

19.77%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

21.73%

+1.43%

Сравнение комиссий ISCG и VBR

ISCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и VBR

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ISCG and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, ISCG leads with 11.37% vs 10.53% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCG has performed better with a 11.37% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCG.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.56% for ISCG.

ISCG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор