PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с VBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

ISCG и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.17%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции VBR немного отстают с 10.10%.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

VBR

1 день
2.34%
1 месяц
-4.96%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.21%
1 год
18.95%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBISCG с QQQ
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий ISCG и VBR

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.64

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между ISCG и VBR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и VBR

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и VBR

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-61.98%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.18%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-24.19%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-45.28%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.13%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.32%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.44%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и VBR

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.50%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

11.28%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

20.64%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.85%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

21.73%

+1.39%