PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 9.94%/yr for EFV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VB и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.94% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VB and EFV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.74

The correlation between VB and EFV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VB и EFV

Секторы
VB
EFV

Промышленность

20.8%
9.6%

Технологии

17.2%
3.2%

Финансовые услуги

12.6%
37.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.0%

Здравоохранение

11.1%
7.4%

Недвижимость

7.6%
2.7%

Сырьевые материалы

4.8%
6.5%

Энергетика

4.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.5%

Коммунальные услуги

3.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.4%

Промышленность

VB
20.8%
EFV
9.6%

Технологии

VB
17.2%
EFV
3.2%

Финансовые услуги

VB
12.6%
EFV
37.3%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
EFV
6.0%

Здравоохранение

VB
11.1%
EFV
7.4%

Недвижимость

VB
7.6%
EFV
2.7%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
EFV
6.5%

Энергетика

VB
4.7%
EFV
6.8%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
EFV
9.5%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
EFV
5.7%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
EFV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

VB vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.80

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.50

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.37

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

8.79

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VB и EFV

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-63.94%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.90%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-13.72%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-25.84%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-43.16%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.47%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-14.82%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.93%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и EFV

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.81%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.74%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.35%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

15.98%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.87%

+3.57%

Сравнение комиссий VB и EFV

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и EFV

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and EFV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 9.94% for EFV. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор