PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.68%/yr vs 15.46%/yr for AIA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности VB и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 11.68% против 15.46% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.90%
С начала года
16.13%
6 месяцев
15.08%
1 год
31.74%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
11.68%

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.13%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between VB and AIA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.64

The correlation between VB and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и AIA

Секторы
VB
AIA

Промышленность

20.8%
2.0%

Технологии

17.2%
63.8%

Финансовые услуги

12.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.6%

Здравоохранение

11.1%
0.8%

Недвижимость

7.6%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

4.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
7.4%

Промышленность

VB
20.8%
AIA
2.0%

Технологии

VB
17.2%
AIA
63.8%

Финансовые услуги

VB
12.6%
AIA
16.4%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
AIA
8.6%

Здравоохранение

VB
11.1%
AIA
0.8%

Недвижимость

VB
7.6%
AIA
0.5%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
AIA

-

Энергетика

VB
4.7%
AIA
0.6%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
AIA

-

Коммунальные услуги

VB
3.3%
AIA

-

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
AIA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

VB vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.25

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.75

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.46

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

22.37

-9.33

VB vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и AIA

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-60.89%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-14.15%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-21.64%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-50.11%

+21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-54.64%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-16.66%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.08%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и AIA

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.43%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

14.78%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

24.69%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

28.13%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

26.02%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

23.82%

-2.37%

Сравнение комиссий VB и AIA

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и AIA

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and AIA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to VB (5.43%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.46% vs 11.68% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.46% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.17% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор