PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.51%/yr vs 17.61%/yr for VUG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.51% против 17.61% соответственно.

VAW

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
9.58%
1 год
15.77%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.51%

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.58%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VAW and VUG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VAW and VUG has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VAW и VUG

Секторы
VAW
VUG

Сырьевые материалы

90.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.6%

Промышленность

1.1%
3.5%

Здравоохранение

0.5%
4.6%

Технологии

0.1%
56.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.3%

Энергетика

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Финансовые услуги

-

4.0%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VUG
11.6%

Промышленность

VAW
1.1%
VUG
3.5%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VUG
4.6%

Технологии

VAW
0.1%
VUG
56.5%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VUG
1.3%

Энергетика

VAW
0.0%
VUG
0.3%

Коммуникационные услуги

VAW

-

VUG
15.9%

Финансовые услуги

VAW

-

VUG
4.0%

Недвижимость

VAW

-

VUG
0.9%

Коммунальные услуги

VAW

-

VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VAW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.00

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.44

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

3.42

+0.11

VAW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VUG

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-50.68%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-16.53%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-22.85%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-35.61%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-35.61%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-4.02%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.08%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.01%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.76%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.99%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.24%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.46%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.51%

-0.33%

Сравнение комиссий VAW и VUG

VAW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VUG

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VUG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to VAW (4.97%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.61% vs 9.51% for VAW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.61% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VAW.

VAW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.39% for VUG.

VAW is categorized as Materials, while VUG is Large Cap Growth Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор