PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.51%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.66% соответственно.

VAW

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
9.58%
1 год
15.77%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.51%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.58%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VAW and VTI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VAW and VTI has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VAW и VTI

Секторы
VAW
VTI

Сырьевые материалы

90.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Промышленность

1.1%
9.4%

Здравоохранение

0.5%
9.0%

Технологии

0.1%
37.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.3%

Энергетика

0.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Финансовые услуги

-

11.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
VTI
1.9%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VTI
9.7%

Промышленность

VAW
1.1%
VTI
9.4%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VTI
9.0%

Технологии

VAW
0.1%
VTI
37.0%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VTI
4.3%

Энергетика

VAW
0.0%
VTI
3.3%

Коммуникационные услуги

VAW

-

VTI
9.8%

Финансовые услуги

VAW

-

VTI
11.3%

Недвижимость

VAW

-

VTI
2.3%

Коммунальные услуги

VAW

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VAW vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.72

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.38

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.48

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

10.85

-7.33

VAW vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VTI

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-55.45%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-8.92%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-19.30%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.36%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-35.00%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.73%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-8.00%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.03%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VTI

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.38%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.13%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.82%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.51%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

18.28%

+2.90%

Сравнение комиссий VAW и VTI

VAW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VTI

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VTI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (4.97%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs 9.51% for VAW. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VAW.

VAW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.05% for VTI.

VAW is categorized as Materials, while VTI is Large Cap Blend Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор