Сравнение VAW с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VAW и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.75% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VGPMX
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VAW vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VAW
VGPMX
Сравнение VAW c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.21 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.80 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.79 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 19.71 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.21 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VAW и VGPMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VGPMX
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VGPMX
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -78.85% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.80% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -22.71% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -54.59% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.89% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -34.68% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.11% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.37% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.47% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 19.47% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.21% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.67% | -0.53% |