PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с SLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while SLX tracks the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.35%/yr vs 19.73%/yr for SLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAW charges 0.10%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности VAW и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 10.35% против 19.73% соответственно.

VAW

1 день
-0.23%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.17%
6 месяцев
16.23%
1 год
22.68%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.35%

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и SLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.17%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%

Correlation

The correlation between VAW and SLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.82

The correlation between VAW and SLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и SLX

Секторы
VAW
SLX

Сырьевые материалы

90.2%
95.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
3.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
SLX
95.0%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
SLX

-

Промышленность

VAW
1.0%
SLX
1.4%

Энергетика

VAW
0.5%
SLX
3.5%

Здравоохранение

VAW
0.5%
SLX

-

Технологии

VAW
0.1%
SLX

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
SLX

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

SLX

-

Финансовые услуги

VAW

-

SLX

-

Недвижимость

VAW

-

SLX

-

Коммунальные услуги

VAW

-

SLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

VAW vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.25

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.05

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.76

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

16.63

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.25

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VAW и SLX

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-82.14%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-16.35%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-27.39%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-33.62%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-61.64%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.15%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-38.73%

+29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.67%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и SLX

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.08%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.87%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

17.92%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

23.92%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

27.72%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

31.02%

-9.82%

Сравнение комиссий VAW и SLX

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и SLX

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SLX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and SLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (7.87%) compared to VAW (6.08%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs SLX's -82.14%.

On 10-year performance, SLX leads with 19.73% vs 10.35% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 19.73% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.

VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.17% for SLX.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.56% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор