PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с PICK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.01%/yr vs 15.40%/yr for PICK. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VAW charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности VAW и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.40% соответственно.

VAW

1 день
1.60%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
0.08%
С начала года
13.96%
1 год
20.50%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.01%
Всё время*
9.27%

PICK

1 день
2.31%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
5.90%
С начала года
24.23%
1 год
67.77%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
15.40%
Всё время*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PICK

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
$51.18M$46.26M$52.13M

VAW

Vanguard Materials ETF
$11.50M$10.04M$12.37M

Сравнение доходности по годам VAW и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.96%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		24.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between VAW and PICK is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between VAW and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и PICK

Секторы
VAW
PICK

Сырьевые материалы

89.3%
97.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

0.6%
1.2%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
89.3%
PICK
97.1%

Потребительский циклический сектор

VAW
9.5%
PICK

-

Промышленность

VAW
0.6%
PICK
1.2%

Здравоохранение

VAW
0.5%
PICK

-

Технологии

VAW
0.1%
PICK
0.8%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
PICK
0.1%

Энергетика

VAW
0.0%
PICK
0.5%

Коммуникационные услуги

VAW

-

PICK

-

Финансовые услуги

VAW

-

PICK
0.1%

Недвижимость

VAW

-

PICK

-

Коммунальные услуги

VAW

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

VAW vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VAW c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.23

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.71

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.49

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

9.37

-4.99

VAW vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и PICK

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-68.87%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-19.54%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-32.52%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-36.37%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-52.72%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.47%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-23.98%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

7.25%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и PICK

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 5.95%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.45%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

26.03%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

30.59%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

28.18%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

28.33%

-7.09%

Сравнение комиссий VAW и PICK

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и PICK

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PICK в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.08%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.35%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and PICK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.45%) compared to VAW (5.95%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 15.40% vs 10.01% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 15.40% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.35% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while PICK is Metals. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор