Сравнение VAW с BAR
VAW (Vanguard Materials ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, VAW returned 5.79%/yr vs 18.61%/yr for BAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VAW charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности VAW и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 3.81%.
VAW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 10.23%
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAW и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 13.10% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 11.06% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Correlation
The correlation between VAW and BAR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.17 |
Over the past year, VAW and BAR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. BAR — Ранг доходности на риск
VAW
BAR
Сравнение VAW c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.71 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.19 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.04 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.91 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VAW и BAR
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -21.53% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -19.19% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -19.19% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -20.91% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -17.02% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -6.45% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 7.79% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и BAR
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.45% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 23.03% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 26.43% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.90% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.38% | +4.82% |
Сравнение комиссий VAW и BAR
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и BAR
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.36% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VAW and BAR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAW has higher volatility (5.88%) compared to BAR (5.45%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs BAR's -21.53%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.61% vs 5.79% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.61% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for BAR.
VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BAR.
VAW is categorized as Materials, while BAR is Gold. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Vanguard and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.17% for BAR.
VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAW и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор