Сравнение VAW с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
VAW и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 11.06% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VAW на уровне 10.45% и BAR на уровне 10.45%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и BAR
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. BAR — Ранг доходности на риск
VAW
BAR
Сравнение VAW c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.91 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.34 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.72 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 9.96 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VAW и BAR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и BAR
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и BAR
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -21.53% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -19.19% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -20.91% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.72% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.30% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.24% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и BAR
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.44% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 24.17% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 27.65% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.65% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.31% | +4.83% |