PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с AIPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, VAW returned 20.50% vs 47.44% for AIPO. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VAW charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности VAW и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.

VAW

1 день
1.60%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
0.08%
С начала года
13.96%
1 год
20.50%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.01%
Всё время*
9.27%

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

VAW

Vanguard Materials ETF
$11.50M$10.04M$12.37M

Сравнение доходности по годам VAW и AIPO

2026 (YTD)2025
VAW
Vanguard Materials ETF		13.96%3.31%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%

Correlation

The correlation between VAW and AIPO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов VAW и AIPO

Секторы
VAW
AIPO

Сырьевые материалы

89.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.7%

Промышленность

0.6%
58.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%
15.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

-

2.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

15.3%

Сырьевые материалы

VAW
89.3%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

VAW
9.5%
AIPO
0.7%

Промышленность

VAW
0.6%
AIPO
58.0%

Здравоохранение

VAW
0.5%
AIPO

-

Технологии

VAW
0.1%
AIPO
15.7%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
AIPO

-

Энергетика

VAW
0.0%
AIPO
6.8%

Коммуникационные услуги

VAW

-

AIPO
0.5%

Финансовые услуги

VAW

-

AIPO
2.9%

Недвижимость

VAW

-

AIPO
0.9%

Коммунальные услуги

VAW

-

AIPO
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

VAW vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VAW c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.27

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.76

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.96

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

6.41

-2.02

VAW vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и AIPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и AIPO

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-24.36%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-24.36%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-13.32%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-5.37%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

7.42%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и AIPO

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 5.95%, в то время как у Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

14.01%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

29.90%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

37.56%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

37.19%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

37.19%

-15.95%

Сравнение комиссий VAW и AIPO

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и AIPO

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.35%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and AIPO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to VAW (5.95%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs AIPO's -24.36%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 20.50% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

VAW has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.01% for AIPO.

VAW is categorized as Materials, while AIPO is Artificial Intelligence. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.69% for AIPO.

AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор