PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности VAW и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и AIPO

2026 (YTD)2025
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%2.18%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between VAW and AIPO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов VAW и AIPO

Секторы
VAW
AIPO

Сырьевые материалы

90.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.0%
57.1%

Энергетика

0.5%
6.9%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
AIPO

-

Промышленность

VAW
1.0%
AIPO
57.1%

Энергетика

VAW
0.5%
AIPO
6.9%

Здравоохранение

VAW
0.5%
AIPO

-

Технологии

VAW
0.1%
AIPO
16.5%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

AIPO
0.5%

Финансовые услуги

VAW

-

AIPO
3.6%

Недвижимость

VAW

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

VAW

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

VAW vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.30

-1.91

Просадки

Сравнение просадок VAW и AIPO

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-17.31%

-44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.85%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-4.37%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

34.02%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

34.02%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

34.02%

-12.82%

Сравнение комиссий VAW и AIPO

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и AIPO

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and AIPO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.01% for AIPO.

VAW is categorized as Materials, while AIPO is Technology Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор