PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VASVX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VMMSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both mutual funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VASVX returned 11.12%/yr vs 9.46%/yr for VMMSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции VASVX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.46% соответственно.

VASVX

1 день
0.67%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
8.72%
С начала года
13.80%
1 год
21.85%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.12%

VMMSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.24%
С начала года
15.11%
1 год
32.69%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.80%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		15.11%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Correlation

The correlation between VASVX and VMMSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г.

0.66

The correlation between VASVX and VMMSX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VASVX и VMMSX

Секторы
VASVX
VMMSX

Финансовые услуги

26.4%
18.8%

Промышленность

17.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
13.4%

Сырьевые материалы

9.8%
6.1%

Здравоохранение

9.5%
1.3%

Технологии

8.3%
23.4%

Недвижимость

5.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.9%

Энергетика

3.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VMMSX
18.8%

Промышленность

VASVX
17.7%
VMMSX
7.0%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VMMSX
13.4%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VMMSX
6.1%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VMMSX
1.3%

Технологии

VASVX
8.3%
VMMSX
23.4%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VMMSX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VMMSX
5.9%

Энергетика

VASVX
3.7%
VMMSX
5.5%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VMMSX
6.6%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VMMSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с VFIAXVASVX с VOOV
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Доходность на риск

VASVX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VASVXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.76

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.29

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.44

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.66

-2.42

VASVX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VMMSX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-39.28%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.46%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-18.37%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-34.41%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-38.82%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-13.34%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.79%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VMMSX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.85%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

16.37%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.66%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.17%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.45%

+3.90%

Сравнение комиссий VASVX и VMMSX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VMMSX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности VMMSX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		11.71%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.01%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and VMMSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.85%) compared to VASVX (3.53%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VMMSX's -39.28%.

VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор